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收到催款威胁短信时，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要过于紧张或恐慌，理清思路。
2、核实短信真伪：确认短信是否真实来自债权人或债权人的代理人，可以通过联系债权人或相关机构进行确认。
3、拒绝恐吓威胁：如果短信中存在恐吓或威胁的言辞，可以直接拒绝并忽略这些威胁。
4、核实欠款情况：如果确实存在未偿还的债务，需要核实欠款金额、利息、违约金等具体情况，了解还款计划，避免因为误解或疏忽而产生不必要的纠纷。
5、寻求法律帮助：如果债权人通过短信或电话不断骚扰，甚至使用暴力手段催款，可以向当地公安机关报案，维护自己的合法权益。
6、保留证据：保留所有与债务和催款相关的短信、电话记录、邮件等证据，以备不时之需。
7、与债权人沟通：如果确实存在债务问题，可以与债权人进行积极沟通，寻求解决方案，避免矛盾升级。
收到催款威胁短信时，要保持冷静，核实情况，拒绝威胁，寻求法律帮助，并保留相关证据，如果问题无法解决，可以寻求专业律师的意见和帮助。